Gretl, acronyme de Gnu Regression, Econometrics and Time-series Library, est un logiciel multi-plateforme dédié à l’analyse économétrique [1] développé par Allin Cottrell.

Le logiciel se pilote soit à travers une interface graphique soit à travers une ligne de commande. La ligne de commande peut être utilisée de deux manières différentes : soit en introduisant les commandes de manière interactive, soit en soumettant des scripts (fichiers texte) contenant les instructions.

Au niveau des fonctionnalités on retrouve entre autre :

• La méthode des moindres carrés : ordinaire, pondérée, à deux étapes (two-stage least squares), non-linéaire
• Variables dépendantes discrètes ou tronquées : Logit, Probit, Tobit, Poisson
• Séries chronologiques : VAR, GARCH, Cochrane-Orcutt, ...
• Statistiques descriptives
• Graphiques
• Possibilité d’implémenter la méthode de Monte Carlo, et le bootstrap
• Exportation des résulats vers LaTeX

Dans le monde du logiciel libre, Gretl est assez unique dans son genre. Ses concurrents directs se trouvent plutôt dans le monde des logiciels commerciaux (et payants) tel que TSP, RATS, EViews, Microfit, SHAZAM. Par rapport à la "concurrence", on pourrait reprocher à Gretl un certain manque de fonctionnalités. L’auteur de Gretl a néanmoins prévu cette éventualité, et il propose deux solutions. Tout d’abord, il offre la possibilité de lancer le logiciel R (si installé) à partir de Gretl en chargeant directement le jeux de données que l’on est en train d’analyser. Ensuite, on peut soumettre directement les routines que l’on souhaite avoir implémentées à l’auteur. Si l’on ne parle pas le C, on peut soumettre des suggestions écrites dans d’autres langages tels Fortran, C plus plus, Ox, Gauss, Octave, Matlab, R, ou bien du Pseudo-code.

Notons aussi que l’interface graphique de Gretl est disponible en plusieurs langues, dont notamment le français, le choix de la langue se faisant au moment de ’installation. Cependant, la documentation est seulement disponible en anglais.

À quel public s’adresse donc ce logiciel ? D’une part ce logiciel peut être utilisé dans l’enseignement de l’économétrie. Il y a notamment son prix et sa facilité d’utilisation qui le rendent intéressant à cet effet. Pas besoin de dépenser de milles et des cents pour des logiciels commerciaux, et pas besoin d’apprendre un langage complexe à la R ou Octave. D’autre part, il peut rendre d’excellents services à tout un chacun qui souhaite effectuer des analyses de régression sans pour autant devoir utiliser un tableur : avec Gretl c’est certainement plus simple et plus fiable !